深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司《关于在深圳证券交易所上市的国债交易型开放式基金计入回购质押库的通知》2014（现行有效）

各会员单位、基金管理人、结算参与机构：

为促进国债交易型开放式基金（以下简称“国债ETF”）市场发展，更好地满足投资者的投资交易需求，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）决定自2014年7月2日起，将国债ETF计入现有债券质押式回购质押库。现就有关事项通知如下：

一、根据中国结算发布的《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》，所有标的债券均为深交所上市国债的国债ETF可申报计入回购质押库并进行质押式回购交易。

国债ETF管理人应当按照《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》等相关规定做好投资管理工作，确保投资标的债券均为深交所上市国债。中国结算可商深交所，取消不符合上述要求的国债ETF回购质押券资格。

二、国债ETF的标准券折算率按照中国结算《标准券折算率（值）管理办法》（2013年修订版）的规定进行计算、发布和管理。

计算公式中的折扣系数按照中国结算《关于调整部分回购质押券折扣系数取值的通知》（中国结算发字〔2014〕24号）的规定取值。

中国结算对相关业务规则进行修订或对国债ETF折扣系数取值进行调整的，按照修订或调整后的内容执行。

三、投资者当日买入或者申购的国债ETF份额可申报进入回购质押库；投资者当日申报出库的国债ETF份额可以卖出或者赎回。

四、投资者当日申报出库的国债可用于申购国债ETF，当日赎回国债ETF获得的国债可以申报入库。

五、各会员单位、结算参与机构应严格做好客户风险管理，进行相关前端控制，确保客户在库质押券足额，并完成相应资金交收义务。

六、直接拥有或者租用深交所交易单元的机构，在未通过深交所与中国结算组织的测试之前，不得开展国债ETF的回购业务。

特此通知

深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司

2014年6月27日